「Re:Re:新型ベヒモスかん？？」

> どうも・これだねん・・
>

(｡>_<)ﾉ あたしの対応としては

　　・デイトレで小幅利益でがまんする

　　はあんまやりたくないので

　　・ベヒモスと相似系にする

　　だねん

　　（人によって様々だろーけど）

　　丁度・3段重ねコール（C11500＋C11750+C12000)を保有中

　　なにに・先物売り（mini1枚ぐらい？）でポジを合成するにー

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(｡>_<)ﾉ 今回の最大の問題は「市場の歪み」を起こすベヒモスが

　　ウイルス化細菌化で「個別銘柄の信頼性」まで

　　なったってことだねん

　　オプション＋先物の回転売買が主流になると

　　「価格の信頼性」とろこか・「周期性」もなくなって

　　ただの「価格の振動（波？）」になっちゃうことだねん

　　（波には誰も乗れないから・価格崩壊？するのかも？？？）

　　（？？？こうなったら・こりが金融バブルの崩壊？）

　　（最新の仕入ネタだと・フィボナッチ数も周期数なにに

　　　最後はフィボナッチ（１／２戻しとか１／３戻しとか）も

　　　成立しなくなる世界＝価格崩壊という意味ですん）

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(｡>_<)ﾉ 原因は低金利政策と銀行の銀行による銀行への投資

　　「銀行は株投資せず・成長産業を育てろ！」があたしの主張ですん

　　　（たらいの中で汚水を追いやっても・また自分に

　　　　戻ってくるって言うみたい・・）

　　　（あたしの知り合いは・新規開業融資を銀行に

　　　　断られたし・・・担保があっても融資しないらしー）

「Re:新型ベヒモスかん？？」

(｡>_<)ﾉ どうも・これだねん・・

　5月12日のNYは＋148　IBMが5%高

　5月13日のNYは－113　シスコが-4.5%安

　・・・・一銘柄が急騰急落を繰り返すん

　日経でも同じ現象はファナックの1500円高があったん

(｡>_<)ﾉ ベヒモスは「新型？」でウイルスのように

　いろいろ新手の増殖がん

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　今日5月14日は・ADRソニーが290円安だそうな・・


(｡>_<)ﾉ この新型ベヒモスは「債券との裁定」だったに

　　そりがギリシャ問題をユーロ基金で売りづらくなったに

　　今度は本来の形に戻して為替を使って

　　「オプションと先物」の回転売買をしてるん＞＜

　　今までの「オプションと先物」と違いは

　　完全に「ヘッジ目的」でなく「回転売買」に見えるにー

　　（違いは自分のポジを傷める先物ポジをとるのよねー）


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　　↓のファナックは日経を+48円押し上げた・

「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:新型ベヒモスかん？？」


J^^)ﾉ なんか「ベキ分布」「正規分布」は深そう

　そんで・本来「全員が幸せになれる」には

　「正規分布」で「アンチ・ベキ分布」なのかも？？

　日本の成長は人口構成が正規分布だった60年代？に

　一番大きかったから・・・

　ここは「投資による日本未来図」って大きいテーマのサイト＾＾

　なんだけど・今まで中心テーマがありませんでした＞＜

　でも・これが最初の中心テーマに出会ったのかな？？？

　　　ひょっとしたら・株式市場への流動性の供給の目安は

　　　正規分布状態を維持でＯＫで

　　　ベキ分布が現れたら・正規分布に戻る手段を講じるべき？？

　　　ベキ分布は「壊れた分配」で「格差拡大」になるみたい

　　　だからん

　J^^)ﾉ う〜ん・ちょっとかっこいい＾＾

　　　　時間の流れもベキ分布なのかな？



　

「Re:Re:Re:Re:Re:Re:新型ベヒモスかん？？」


(｡>_<)ﾉ まとめると

　　・自然現象はベキ分布に従う
　　　　「砕けたコップの破片の大きさと破片の数を
　　　　　座標にすると・ベキ曲線になる」らしー

　　・ロングテールの曲線はオプションのプレミアムを失う
　　　曲線の一番の一般形だん（プレミアムが砕ける？？）

　　・正規分布に均衝しない場合はベキ分布に均衝？する？

　(｡>_<)ﾉ 4月のオプションは・今思いだすと

　　3月中はプットのプレミアムが非常に高く・出来高も多かった
　　それが今は砕け散って・屑同様になっている

　　プットの買い手とコールの売り手のプレミアムが砕けて
　　今の日経の過熱チャートになっている？？

　　（理靴＾＾は無視で・イメージだけならぴったりだねん＾＾）

　(｡>_<)ﾉ んで・プットの売り手は怪しい・・・って見ると

　　＞＜でも主要大口はあんまいないねん・・・？？

　　意図的なものがなかったら・やっぱ・自然現象？？？？

「Re:Re:Re:Re:Re:新型ベヒモスかん？？」

> 　　オプションもベキ分布では？と思ったのでした
>


(｡>_<)ﾉ そう考えると・今の騰落レシオ150以上でも

　　↓のチャートのように「出来高減って・価格上昇」の
　　　時に感じた「違和感」の
　　　理由かなっぽい感じ・・・・

「Re:Re:Re:Re:新型ベヒモスかん？？」


(｡>_<)ﾉ 以前・あたしはブラックショールズ計算式を

　　調べた時には・この公式は正規分布を採用している

　　だったに・オプション＝正規分布と思ってたけど

　　最近の日経のチャートを見ていると

　　オプションもベキ分布では？と思ったのでした

　　（計算式でなく結果がそうなるのかもだけど＞＜）

「Re:Re:Re:新型ベヒモスかん？？」
>んで・さっきの図を縦書きにして

(｡>_<)ﾉ なにが言いたいのかというと＾＾

　最近の日経平均チャートは・ベキ分布の均衝になってる？？

　そりと

　オプションの影響で・正規分布でなくベキ分布になるのでは？？


(｡>_<)ﾉ ↓この人は・うまく言い表してるね・本文でなくコメントだけど＾＾

モンチさん、これからも”バブル警報”発令してくださいね！モダンポートフォリオ理論の根幹、正規分布？も倒壊してベキ分布？ならば、これを逆利用しない手はありません（笑）。行き過ぎて安ければ”買い”。行き過ぎて高ければ”売り”。正規分布が壊れたなら、ベキ分布に対応すれば良いだけのこと。今年も頑張りましょう！
http://m0nch1.blog.shinobi.jp/Entry/512/

「Re:Re:新型ベヒモスかん？？」


(｡>_<)ﾉ んで・さっきの図を縦書きにして
　　　　オプションチャートと並べてみると
　　　　似てるにー＾＾
　　　　（もともとオプションは「ロングテール」なにに
　　　　　そうなるんだけどねん）

　　仮に日経平均の需給均衝点が・前回ＳＱ値の
　　10800円近辺だとすると
　　正規分布の曲線とベキ分布の曲線は
　　↓の図になるにー

　　　それにオプションをあわせてみた


　　

「Re:新型ベヒモスかん？？」

(｡>_<)ﾉ 昨晩・ベッドで考えたのが・この図


　「経済現象はベキ分布に従う」

http://www.amazon.co.jp/review/R2NR9W7PPI3LY1

「Re:Re:新型ベヒモスかん？？」

(｡>_<)ﾉ 手口でみると・３月末からの２週間で

　　欧州系○○の12,000枚買い

　　国内○○の先々週4000枚売りから今週12,000枚買い（ドテン？）

　　米系全体ではニュートラル
　　欧系の7000枚売り（現物買い）国内の8000枚買い（現物売り）

　　株価は500円上昇・・・・

(｡>_<)ﾉ ・・・・昨年12月の1000円上昇では

　　調べると先物8000枚程度の需給・・・

　　・・・・500円上昇でも・変じゃないのかな？？？？

(>_<)　でも・なんか違和感あるにーー

「Re:新型ベヒモスかん？？」


(｡>_<)ﾉ もういいかげん・まとめたいけど

↓の図は裁定買い残と日経平均のチャート

　裁定買い残が増えると株価が上昇がよくわかる＾＾

　ただ・昨年とは違って・今年は

　・裁定買い残の増減と株価の上下の差が
　　以前より激しくなったような？？？

　・でも・日中日経平均の値動きは減っている・・・

(｡>_<)ﾉ 「新型」かん・・・

　　　※裁定買い残は・「よく尻尾が本体を振り回す」の例から
　　　　そうなんだけど・
　　　　東証の売買金額が１日で１兆円〜２兆円ぐらい

　　　　対して裁定買い残が１兆円以上・・・

　　　　仮に裁定買い残が一斉に売りに出ると
　　　　需給的には１兆円の市場に１兆円の売り・・
　　　　５０％？の希薄化？？
　　　　「尻尾が本体を振り回せる理由がここにあるん」

「Re:新型ベヒモスかん？？」

(｡>_<)ﾉ まとめたいけど・まとまらない

２０１０年３月２５日からの上げは「新型ベヒモス」かな？

　↓はあたしの先生のブログから・

http://www.amy.hi-ho.ne.jp/family-mn/hit1.htm

２０１０年４月２日（金）

就職活動の多大な損失

　（中略）

　日経平均は円安と海外株高を背景に小幅続伸し、昨年来高値を更新しました。１日当たりの上昇幅は少なくても積み重ねると１ヶ月で１０００円を超える上昇となりました。しかし、需給面で大きな買い需要があるわけでも無さそうです。個人投資家は相場が上昇するにつれて売り越し傾向ですし、国内の主要な機関投資家も買い手ではなく、主な買い手は外国人投資家に限られます。しかし、その外国人投資家も大量に買い越しているかと言えば、そうでもありません。しっかりした買い需要に支えられて相場が上昇したわけでも無さそうです。実は、このところの相場上昇場面で最も買い越した投資主体は「裁定買い」だった可能性があります。賑わっているのは新年度入りでディーラーが売買株数を増やしている影響でしょう。決して、実需が強いわけではないということを認識することはリスク回避に必要かもしれません。