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from: トトロンさん
2010年05月19日 07時50分07秒
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5/19水 NY-114 cme$10175 NK10170 ★独空売り規制
J^^)ﾉ 朝は8時からラジオ日経の岸田さんのまとめを聞きながら
http://market.radionikkei.jp/kochikabu/
野村を読む〜
ここのはちゃんと時系列的＆指標データを書いてあるにに
中立なコメントに思える〜
http://advance.quote.nomura.co.jp/meigara/nomura2/users/asp/ny.asp?F=users/nomura/ny/hp
＜株式市場＞
午前8時半発表の4月住宅着工件数(季節調整済み、年率換算)は67万2000戸と、予想された65万戸を上回った。同時に発表された4月生産者物価指数全完成品は前月比-0.1%と、予想外に低下した。一方、コア指数は前月比+0.2%と予想を上回った。住宅市場の改善傾向に加え、インフレ懸念が薄らいだほか、ギリシャが国債償還を前にEUから最初の融資を受領したことを受けて懸念が後退し、主要指数は小高く寄り付いた。本日寄り前にウォルマート(WMT)が発表した第1四半期(1-3月)が市場予想を上回ったことで上昇。スーパーマーケットのクローガー(KR)も連れ高するなど、消費安定が堅調に推移した。一方、テクノロジーは前日好調だった半導体関連が反落し、クレジットカードの金利に上限を設けるべきとのホワイトハウス上院議員の発言が嫌気されてビザ(V)、マスターカード(MA)が続落となった。午後に入ると、強い住宅関連指標を受け上昇していたDRホートン(DHI)など住宅関連銘柄がマイナス圏へ押され、リスク回避的な売り圧力が金融などを中心に広まって、主要指数はじりじりと下げた。S&P500は午後1時頃からマイナス圏へ後退すると、その後も反発のきっかけをつかめないまま午後3時にはザラ場安値となる1117をつけ、ほぼ安値圏で終了。結局ダウ平均は-1.1%、S&P500は-1.4%、ナスダック総合は-1.6%で終了。S&P500の全10セクターが下落したが、とりわけ金融が-2.8%、消費循環が-1.8%、テクノロジーが-1.6%。個別では、上記ウォルマート(WMT)が+1.9%、クローガー(KR)が+1.4%、ビザ(V)が-6.2%、マスターカード(MA)が-3.8%、DRホートン(DHI)が-2.1%。フィデリティー・ナショナル・インフォメーション・サービシズ(FIS)は、ブラックストーン・グループ(BX)を中心とするグループが同社の買収計画を断念したと一部で報じられ-6.0%。
＜債券・為替市場＞
午前8時半に発表された4月PPI(生産者物価指数)が前月比-0.1%と予想外のマイナスとなったことを受け、朝方の10年債利回りは3.494%付近から低下となった。午前中には株式市場がマイナス圏に沈んだことで、資金は債券市場へとシフト。午後にはドイツにおいて、同国金融機関大手10行に対する空売り禁止が発表されるなど、欧州金融システムへの懸念が強まる中で、財務省債への買いが継続。午後4時の10年債利回りは3.375%付近となった。為替市場では、4月PPI(生産者物価指数)が予想外のマイナスとなり、朝方からドルは対円で売られ、ドル/円は午前10時過ぎに92.48付近にまで下落。その後は小動きに転じたが、午後に入り、ドイツのメルケル首相が金融取引税導入に支持表明したことなどから、ドル、ユーロに対しての円買いが加速。ドル/円は午後2時頃から若干買い戻され、午後4時には92.35となった。
米国野村證券作成icon拍手者リスト
コメント: 全13件
from: トトロンさん
2010年05月19日 19時35分11秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
(･"･;) 参加ということで
ミニで引けが１００５０以下で１枚買い＾＾
成功でも失敗でも・経験つまないと〜
J^^)ﾉ 変更〜
旦那ちゃん了解のもとラージにする＾＾
欧州で景気減速なんてくるはずないって・
（輸出が減速はないだろうって）
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from: トトロンさん
2010年05月19日 18時28分33秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
(･"･;) 作戦としては・
２００８年でさえＭＳＱ前は反撥だったに
１００００割れで２枚買い増しの大勝負？？＾＾
大体２０日前後で底をつけるには
１９８８年？のブラックマンデイからの伝統＾＾期待
今日の下げは買いの○○の投げ？？
んでプット２０００枚買ったにに
一応・こりで投げが収まる？？かが明日確認だねー
(･"･;) 嵐が過ぎるの待つしかないねー
ヘッジファンドが今日からの空売り規制で
踏まれれば・オモシロいのにねーー
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from: トトロンさん
2010年05月19日 18時21分44秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
>
> ユーロの下げ方見ると・２００８年の株チャート
>
(･"･;) ただユーロは２００８年の下限まで下げてきてるね
２００８年と比べれば
サブプライムは損失不明だったに
国債だと不透明感が少ない分
反撥するはずなんだけどねーー
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from: トトロンさん
2010年05月19日 18時16分13秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
(･"･;) ユーロの下げ方見ると・２００８年の株チャート
みたいだねー
結局１－４月で調子にのってファンドが裁定取引をやりすぎで
その反動？？
この流れも２００８年に４－６月で異常高だったに
歴史は繰り返してるねー＞＜
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from: トトロンさん
2010年05月19日 18時12分22秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
(･"･;) とりあえず記録・・
ユーロ圏から資本引き揚げの動き、流動性求めマネーは米国へ
2010年 05月 19日 15:17
［東京 １９日 ロイター］ 一部のグローバル投資家がユーロ圏から資金の引き揚げに動き始めた。これまでユーロ安は投機マネーの売り仕掛けが主流だったが、欧州当局の対策発表後も市場の危機モードが収束せず、ついに大手投資家もポートフォリオの見直しに動かざるを得なくなってきたという。
「準基軸通貨」としてユーロを支えてきた各国中央銀行のユーロシフトも影を潜める中、潤沢な流動性という「安全性」を求めてマネーを米国へ逃避させる構図が鮮明になってきた。
＜外貨準備のユーロ需要も停滞＞
複数の市場筋によると、ドイツ当局が発表した空売り規制がきっかけとなってユーロが対ドルで４年ぶり安値を更新した１８日海外の取引では、リアルマネーと呼ばれる年金や投資信託など、巨額資金を長期スタンスで投資する投資家がユーロの売りに動き始めた。
これまで主にユーロをけん引してきたのは、トレーダーやファンド勢など短期取引で値幅を狙う投機筋。「（売り仕掛けやすい）じり安地合いが続いており、売りと買い戻しの回転がうまく利いている」（都銀の顧客取引担当者）ためだった。
しかし、欧州当局がようやく発表した対策の柱である欧州中央銀行（ＥＣＢ）の国債買い入れ策は「タコが自分の足を食べているようなもの。いつか腹を壊す」（別の都銀のトレーダー）と指摘されるなど、市場の危機感は薄れることなく、ユーロは下落基調が継続。「市場が欧州政府の意思と能力を疑っている」（日銀幹部）状況に歯止めはかからず、ついに大手投資家の間にもユーロ圏への投資戦略を見直す動きが出始めた。
現段階では、そうした動きはまだ一部に限られているが、巨額資金を運用する大手投資家がユーロ圏から資本を流出させる「キャピタル・フライト」が本格化すれば、そのインパクトは最終的に買い戻しに動く短期筋の売り仕掛けの比にならない。ある在京外銀の幹部は「本当にキャピタルフライトが起こったら、ユーロは１米ドルを割れる下げとなってもおかしくない。ただ、その時はパニックだ」と話す。
大規模な資本流出はまだ限定的だが、一方でユーロ圏への資本流入が細る状況は明確となっている。これまでユーロの下落局面では、ドルの一極的な基軸通貨体制に異を唱える新興国の中央銀行を中心に、外貨準備をドルからユーロにシフトさせる買いが入るという、準基軸通貨としての需要が下値を支えるのが「ユーロの特徴のひとつ」（邦銀のプロップディーラー）だった。 しかし、今回のユーロ下落局面では、そうした買いが「ほとんど入ってこない」（別の外銀）。
外貨準備でユーロの選好姿勢が強いとされていたロシア中銀が１７日に公表した年次報告では、０９年末の外貨準備に占めるユーロの比率は４３．８％と前年の４７．５％から低下。米ドルを４４．５％と同４１．５％から上昇させていたことが明らかになった。
１８日付のヒズボラ紙では、イラン中央銀行のバフマニ総裁が、現在のユーロ安・米ドル高を反映するため、外貨準備の構成を見直す可能性を示唆している。
＜マネーは米国債志向＞
欧州ソブリンリスクの深刻化で不確実性が高まる中、グローバルマネーの「質への逃避」の主な受け皿は米国債のようだ。
米財務省によれば、証券投資を経由した３月の対米資本純流入は１４０５億ドルとなり、１９７７年統計開始以来の最大規模を記録した。外貨準備のユーロ資産構成比率を引き上げる方針を示していた中国からの米国債投資も堅調で、３月単月で１８７億ドル買い越した。
他方、米国債への資本流入は、「質への逃避」に象徴される品質や信用力の観点より、単に流動性の高さが注目されているとの指摘がある。
「米国の財政の内容は悪く、米国債はあくまで相対的な安全資産としか言えないだろう。ただ、現状では、ソブリンリスクの連鎖が起こるかもしれないという懸念が広がるなか、不確実性の裏返しとして、流動性に優れた米国債が志向されている」と第一生命経済研究所･経済調査部･主席エコノミストの熊野英生氏は分析する。さらに「ユーロ金利の先行き見通しも低下しており、投資家にとってはユーロ資産を長期保有してもインカムを得にくい」と同氏は付け加えた。
海外投資家による３月の米国債の買い越し額は１０８５億ドルと２月の４８１億から急拡大し、４カ月ぶりに１０００億ドルとなった。社債は１０カ月ぶりに買い越しに転じた。４、５月と欧州ソブリン問題の深刻化で不確実性がさらに高まったことで、米国債を目指すマネーの動きは続いたとみられる。
東海東京証券･チーフエコノミスト斎藤満氏は「米国債はクレジットが高く、高品質だから買われているわけではなく、通貨のアベイラビリティー、リクイディティーという基軸通貨特権によって支えられている」と述べ、「基軸通貨国は対外赤字に見合うだけの信頼の維持が必要だが、信頼が後退すれば特権を手放すことになるだろう」とした。
ギリシャは財政赤字に加え経常赤字問題も抱えているが、同様に双子の赤字を抱える英国と米国の構造的な財務のぜい弱さに対する懸念も広がっている。
こうしたなか、ノーベル経済学賞を受賞したクルーグマン米プリンストン大教授は、「われわれ（米国）はギリシャとは違う」と題したオピニオン･コラムを１３日付のニューヨークタイムズに寄稿した。「ギリシャと米国は同じように大きな財政赤字を抱えているが、ギリシャ国債の利回りは米国債利回りの２倍以上高い。これはギリシャがデフォルトするリスクが高いのに対し、米国にはそうしたリスクがないとみられているからだ」と述べ、米国景気が回復基調にあり、財政収支の見通しもギリシャに比べて格段に良い、と強調した。
（ロイター 編集：橋本浩）
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from: トトロンさん
2010年05月19日 10時42分46秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
> (･"･;) なんか売り方が大喜びなのは
>
> 気分悪いねー
>
> ドイツがいないと大損だったに＞＜
>
(･"･;) しっかし・
「妄想に幸運が宿ると破壊力がある」
って以前聞いたことあるけど・
買いのあたしから・売り方に・・・
しかもドイツのファンド規制は正解と思えるけどねー
「正解で不安定になる」・・・・・＞＜
(･"･;) 板見てると・30円幅での自作自演の売買？に
みえるにー
上には行かせない・意図を感じるにに
今日は1日様子見だねん
(･"･;) 前にも書いたけど・
あたしが損切りするとしたら・基本は
5日線または25日線と乖離がなくなったら考える＾＾スタンス
（こんなに乖離してて損切りする必要は全く無い＾＾）
なんですん
J^^)ﾉ んで・今日はやることないにに・夕場まで
出かけてきます〜
（心を癒すのは・お買い物しかない＾＾）
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from: トトロンさん
2010年05月19日 08時50分36秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
(･"･;) う〜ん
買い方に希望だと・今売ってるのが
ヘッジファンド系・・・
ここは実体に影響ない先物ばっかりなにに
最後は買戻すしか道がない・・
NY下げたから・今日が安値と買戻しは
あるはず〜
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from: トトロンさん
2010年05月19日 08時33分41秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
(･"･;) なんか売り方が大喜びなのは
気分悪いねー
ドイツがいないと大損だったに＞＜
＾＾まぁ夕べは苦痛のはずだったに
そりから開放されて喜び爆発・・おしい＾＾
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from: トトロンさん
2010年05月19日 08時20分46秒
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「Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
J^^)o なんか変なのが・3月から？1枚から2枚に増やすと
逆にいかれる気がする・・・
ひょとして2枚目が多数派の子羊ゾーンに入ってる？？？
（一昨日の10180買いは・超少数派でかっこいい感じだったに・
昨日の10260買いは子羊だったかな？
昨日のマスコミの弱気報道で買いは少ないはずだったに
手口を確認すると個人は買ってるとこあるねー＞＜）
J^^)o でもまさか日本の個人の動向がドイツの空売り規制に
なるはずはないにーー
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from: トトロンさん
2010年05月19日 08時15分05秒
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「Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
J^^)o なんか朝からアクセス数が300以上・・・
？？最近気がついたんだけど
あたしが苦境になるとアクセス数が急進する・・・
＞＜ ひょっとしてあたしと同ポジにする人の怒りのアクセス？
それとも・意地悪い興味だろうかん？？？
J^^)o あたしは
・午前中様子見でヘッジ（寄りでヘッジとかしない＾＾）
・プットでヘッジ（でも今はプレミアム高過ぎ・・・）
・2枚から1枚に減らす・今日の引けでナンピン
のどれかかな？？？
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from: トトロンさん
2010年05月19日 08時03分18秒
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「Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
J^^)o どうも深層を考えると・
ユーロ債券の上昇を避けるための・ドイツ政府の
口先介入？？？？
↓だそうな・
欧州の株式や債券を売れない向きが自らの意思表明を行うとすれば、通貨（ユーロ）を売り、資金を別の場所に引き揚げるしか選択肢がない」と述べた。
ユーロが対ドルで4年ぶり安値、独空売り禁止措置で＝ＮＹ市場
2010年 05月 19日
［ニューヨーク １８日 ロイター］ １８日のニューヨーク外国為替市場で、ユーロが対ドルで４年ぶり安値を更新。ドイツが一部証券の空売り禁止を発表するなか、同措置がユーロ安に拍車をかけるとの見方が広がった。
ドイツ政府は、主要金融機関１０社の株式とユーロ圏国債、国債のクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）について、ネーキッドショートセリング（現物手当てのない空売り）を禁止すると表明した。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（ニューヨーク）のシニア為替ストラテジスト、マイケル・ウルフォーク氏は「ドイツがネーキッドショートセリングの禁止を決めたことで、欧州の株式や債券を売れない向きが自らの意思表明を行うとすれば、通貨（ユーロ）を売り、資金を別の場所に引き揚げるしか選択肢がない」と述べた。
ユーロ／ドルは１．５％安の１．２２１３ドル。ＥＢＳによると、ユーロは一時１．２１６１ドルと１．２２ドルを割り込み、２００６年４月以来の安値をつけた。
ＧＦＩのデータによると、ユーロ／ドルの１カ月物リスクリバーサルで、プット（売る権利）への傾きが中盤のマイナス２．４から終盤にかけてマイナス２．６１２５に拡大した。前日はマイナス３．９０をつけていた。
ユーロ／円は１．７％安の１１２．７６円。
ドル／円は０．３％安の９２．３２円。
主要６通貨に対するＩＣＥフューチャーズＵＳドル指数は１４カ月ぶり高値となる８７．３５７をつけ、その後１％高の８７．０９６で推移した。
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from: トトロンさん
2010年05月19日 07時55分08秒
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「Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
J^^)o なんか・ひゃーとか気分悪い・とかじゃなく
気が抜けちゃうわねー・・・・
J^^)o なんか・あたし的には常識ニュースなにに
金融マンの常識は非常識って感じもするにー
↓
「どの市場にとってもこ
れは悪いニュースで、市場全体が動揺した」と述べた。
UPDATE1: 米金融・債券市場＝上昇、ユーロの4年ぶり安値更新で
2010年 05月 19日 06:50
［ニューヨーク １８日 ロイター］ １８日の米金融・債券市場では米国債価格が上
昇した。独政府が国債などのネーキッドショートセリング（現物手当てのない空売り）を
一部禁止すると発表したこと、またユーロが対米ドルで４年ぶりの安値を更新したことを
受け、１０年債は１ポイント、３０年債価格は２ポイントを超えて上昇した。
独政府が発表した空売り禁止規制は、特定の株式、ユーロ建ての債券とデリバティブ商
品が対象となっている。市場では、独政府がこうした禁止を打ち出した理由に対する懸念
が台頭、米国債に安全買いが入った。
その後ユーロが対米ドルで４年ぶりの安値を更新すると、米国債価格は一段と上昇する
展開となった。
ＭＦグローバルのシニア・バイスプレジデントのジョン・ブレーディ氏は「独政府によ
るこの発表で、欧州に別の問題が存在する可能性があるとの思惑が市場に広まった」とし
「独政府がこのような措置を打ち出したことで、欧州にはまだ明るみに出ていない別の問
題があるかもしれないとの確信がでてきた」と述べた。
独政府は、ユーロ圏の国債市場が非常に不安定になっていることを理由に空売りの一部
禁止を発表。ユーロ圏の国債ならびに関連したクレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤ
Ｓ）、および１０金融機関の株式が対象となる。すべての空売りを禁止したわけではない
ものの、今回の禁止により、空売りに必要な債権の手当が限られるため、空売り全般が難
しくなる。
大和証券（ニューヨーク）の米国債券部門を統括するレイモンド・レミー氏は「国
債の空売りが禁止された場合、市場はどのようにして取引の裾野を広げ、どのようにして
まともな取引を提供することができるのだろうか」と疑問を呈し「どの市場にとってもこ
れは悪いニュースで、市場全体が動揺した」と述べた。
この日の外国為替取引市場ではユーロEUR=が一段と下落。午後の取引で１ドル＝１．
２１６２ユーロと、４年ぶりの安値を更新した。米株式市場はこの日は当初は上昇してい
たものの、その後下落に転じ、主要３指数は１％を超えて下落して終了した。
スティフェル・ニコラウスの市場テクニカル部門を統括するマーティー・ミッチェル氏
は「米株価と米債券利回りは、ユーロの下落に連動しているようにみえる。ユーロが一段
と下落すれば、米国債利回りも低下する」と述べた。
終盤の取引で、３０年債US30YT=RRは１─８／３２高。利回りは４．２９％と、前日
取引終了時の４．３６％から低下した。
グッケンハイム証券の債券利回り戦略部門を統括するトマス・ディガロマ氏は「イー
ルドカーブは依然としてスティープ化した状態にあり、このイールドカーブ上の最も割安
な資産である３０年債に市場の注目が集まっている」と述べた。
指標１０年債US10YT=RRは１５／３２高。利回りは３．４３％と、３．４９％から低
下した。
２年債US2YT=RRは２／３２高、利回りは０．７７％。５年債US5YT=RRは１１／３２
高。利回りは２．１３％と、２．２１％から低下した。
Ｔボンド先物６月限3USM0は１─０８／３２高の１２２─２２／３２。
Ｔノート先物６月限3TYM0は２０／３２高の１２０―０６．５０／３２。
＜スワップスプレッド＞
May 18 May 17 May 14 May 13 May 12 May 11
2-YR 37.75 35.00 34.25 30.50 27.25 30.75
3-YR 35.00 32.00 32.25 27.25 25.25 31.50
5-YR 30.00 27.50 28.50 26.50 26.00 28.00
10-YR 5.75 3.75 3.50 3.75 4.00 5.00
30-YR -16.25 -18.25 -18.50 -18.00 -18.50 -17.75
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from: トトロンさん
2010年05月19日 19時48分23秒
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「Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:5/19水 NY-114 cme$10175」
> (･"･;) 参加ということで
>
> ミニで引けが１００５０以下で１枚買い＾＾
>
> 成功でも失敗でも・経験つまないと〜
>
> J^^)ﾉ 変更〜
>
> 旦那ちゃん了解のもとラージにする＾＾
>
> 欧州で景気減速なんてくるはずないって・
>
> （輸出が減速はないだろうって）
＾＾買った・・１００４０
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