「Re:Re:Re:Re:Re:灰汁取りトレード　悪意について2」
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> 「アルゴリズムを知ってれば100％勝つ」だねー
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> 　　　＾＾　テレビゲームも・何回もやると
> 　　　　　　コツを憶えて・後は負けないもんねー
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>「アナリストの風評はアルゴリズムにならないのは無視する」
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> 　　　方程式にならないコメントは無視＾＾
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「Re:Re:Re:Re:灰汁取りトレード　悪意について2」

> 　　↓市場は人数が減ると・急騰急落する「危険な市場」になる
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(f^^)　さて・本題に返って

　　　アルゴリズム取引で

　　　「急騰急落の危険な市場」「逆指値も危険」

　　　な→チャートから・どう身を守るかん・・・

(f^^)　と難しく考えたにに

　　　んでも結論は出てて

　　　「アルゴリズムを知ってれば100％勝つ」だねー

　　　・・・そんな個人のブログもあったし

　　　＾＾　テレビゲームも・何回もやると

　　　　　　コツを憶えて・後は負けないもんねー

(f^^)　・・・今回心の準備では

　　　「アナリストの風評はアルゴリズムにならないのは
　　　　無視する」

　　　が追加だねー

　　　　　　「介入は大したこと無い」
　　　　　　「続かない」・・・

　　　方程式にならないコメントは無視＾＾

　　　そうすれば・今回の対処は

　　　売りが踏まれて逆指値でドテン買いが正解・

　　　（為替が動くと単純に買ってくるアルゴリズムだから）

　　　（途中で停止とか値幅いくら・は考えないが正解

　　　　子供のような幼稚なアルゴリズム相手では

　　　　考えたら負けだ？？？＾＾）


　　　　　　

「Re:Re:Re:灰汁取りトレード　悪意について2」


(f^^)　問題点を整理すると

　　・市場評価がアルゴリズム取引の為替と日経の方程式で
　　　決まられてしまう
　　　（数社の非公開な方程式だん）

　　・出来高の減少
　　　（システムを持たないものの市場撤退）
　　　（＞＜　確かに手口をみると中小証券の建て玉が
　　　　　　　大幅減だねー）

　　・個人の安全弁の「逆指値」がアルゴリズムの「ゆらぎ」で
　　　餌食にされてしまう
　　　（相場参加者の減少は・価格の信頼性の減少）

　　↓市場は人数が減ると・急騰急落する「危険な市場」になる

「Re:Re:灰汁取りトレード　悪意について2」
>
> 　　為替→日経→株価との逆ルート
>
> 　　（先物のＦＸ化？？？）
>

(f^^)　こんな中で許されざる悪意は→チャートのように

　　「価格の歪みの是正」でなく

　　「自分で価格を歪めて・そりを是正する」

　　　　⇒　値幅が大きくなって球も増える

　　　自作自演が行われている可能性がある＾＾

　　　のが許せないところ・・・

(f^^)　何故って？？

　　本来なら市場参加者は平等に時価を決定するはずなにに

　　↓のようにシステムを持たないものだけがリスクを負っているから


海外投資家の自動売買が板の少ない場面で大量執行されると、損失を限定する「逆指値注文」は悪材料が無くても自動的に安値でロスカットを執行してしまいます。逆指値注文という安全装置が損失を拡大しかねません。


http://www.amy.hi-ho.ne.jp/family-mn/hit1.htm

２０１０年８月１７日（火）
東証の高速化が閑散相場の一因に
　東証が世界の資金を呼び込む切り札として導入した取引高速化システム「アローヘッド」が現在の閑散な相場の原因のひとつになっているとすれば東証にとってこれほど皮肉なことはありません。実際、売買代金は連日の１兆円割れとなり、取引増加による収入拡大の狙いが外れていることは確かです。
　「アローヘッド」は１秒の５００分の１の速度で取引を成立させることが出来る東証期待の新システムのことで、１月から導入が始まりました。しかし、悪材料もなく突然急落する事例が相次ぎ、個人投資家が巻き込まれたケースがあり、相場急変に対する警戒感が強まる副作用もあります。海外投資家の自動売買が板の少ない場面で大量執行されると、損失を限定する「逆指値注文」は悪材料が無くても自動的に安値でロスカットを執行してしまいます。逆指値注文という安全装置が損失を拡大しかねません。
　また、フジサンケイ紙によると、コンピューターを駆使して高速売買を行う取引についていけなくなった証券会社のディーラーが次々に解雇されているそうです。同紙では『アルゴリズム取引がアローヘッド導入で活発化、大手証券会社や機関投資家が荒稼ぎする一方、同取引に対応したシステムを持つ余裕が無い中小証券のディーラーは注文を入力する前に先を越され、稼ぎが激減している。』としています。既に３００人〜５００人のディーラーが解雇されたと記事では伝えています。売買高に占める日計り商いの比率は高く、ディーラーの減少は市場にとって痛手でしょう。
　プロのディーラーがこれだけ悲惨な状況なら、デイトレーダーはもっと悪い状態かもしれません。瞬時に株価が変動するシステムでは個人やディーラーさえもロスカットが間に合わず、大きなポジションを持つことが出来なくなります。短期売買の参加者が大きく仕掛けることが無くなり、それが悪循環で板を少なくし、更に売買が減少している可能性があります。また、東証が値幅制限の幅を広げる規制緩和策を講じたこともアローヘッド導入によって投資家の恐怖感を増幅させています。東証の制度改革は大口投資家と大手証券会社に有利で、小口の投資家を排除する論理だったかもしれません。孔子の「過ぎたるは、なお及ばざるが如し」とはこのようなことを示すのでしょうか。
　日経平均は米国株と同様に小幅な調整が続いています。引け値では年初来安値を更新しましたが、９千円の大台割れの場面はありません。為替市場との連動性を強めていることが大きく、ドル・円相場に対する口先介入の効果で為替市場のドル売りが緩和されたことが安値圏で膠着感を強める最大の要因でしょう。しかし、米国はＦＲＢが国債購入の拡大をＦＯＭＣで決定して以来、債券金利が一段と低下し、低下余地が乏しい日本国債との金利差は縮小する一方です。更に９月で緩和策を拡大すると日本は無策のままでは円高を阻止することは困難でしょう。政府・日銀の出方を市場が注視している場面と言えそうです。

「Re:灰汁取りトレード　悪意について2」

(f^^)　あたしの考えを・まとめると

・低金利政策でのお金余りが・市場に灰汁となって腐ってる
　（お金が腐る・・・滞る水は腐る）

・アルゴリズム取引はリスクの回避として生まれたけど
　（板の奪い合いの競争で負けないように）

　当初は注文の分割とかでのリスク回避だったようなにに

　今は為替と連動して・為替が１銭動いたら日経に売りxx枚？
　な感じで・強烈な灰汁を作りまくっている・・・

　（コンピュータで連携して為替→日経に大注文されると
　　まさに注文自体が灰汁となって・市場に浮かんでくる）

　＞＜　為替の日経平均への影響度？での勝手な連携公式？で

　　注文が来るにに・

　　企業業績→株価とは全く無関係に

　　為替→日経→株価との逆ルート

　　（先物のＦＸ化？？？）



　　

「Re:Re:灰汁取りトレード　悪意について2」

(f^^)　強い人もいるね〜

　　　・・・確かに強い〜〜

http://motosame.livedoor.biz/#

本日夜間で回転完了
小幅に２回転、大幅に１回転出来た。
起きていれば相手は自分にとって弱点を知り尽くした赤ん坊のようなアルゴリズム取引だけなので何回転でも出来るが
残念ながら明日は海外へ出発だし、もう寝る。

余談だが最近、Ｎ２２５先物の注文入力が恐ろしいほど早くなってきた。
先日も投稿したが、最近アルゴリズム取引がやたら多い。
しかし、ちょうど２０年前、ＡＩを生かしたシステム売買やアルゴリズム取引を日本で一番に開発する目的で証券会社にスカウトされて入社した私である。
当たり前の様にその弱点と脆さを知り尽くしている（結局は今はやりのアルゴリズム取引の原点は大衆心理とパッシブ運用である。）だからこそ大衆心理の裏を張り、アクティブ運用する私がそれらを敵に回して、１００戦１００勝（というのはちょっと言い過ぎだが最近数ヶ月はそのとおりである。）出来るのである。

「Re:灰汁取りトレード　悪意について2」

(f^^)　すこしアローヘッド導入から時間が経過したにに

　　ちょい情報集めから


閑散続く新興市場は復活できるのか
新生ジャスダックに注がれる熱視線
第20回真行寺 2010年09月15日 09:00
http://moneyzine.jp/article/detail/188105

外国人シェア「アップ」、個人シェア「ダウン」

ＦＸ会社最新順位と比較「閑散」の二文字が、経済紙やネットのニュース記事では毎日のように目に入る。マーケットが閑散というのは、売買代金や出来高が少ないことをいい、こういう時期には値幅も出ないことが多い。

「値幅が出ないから短期売買のうまみがなく、結果として出来高が減った」という意見もあるが、これは「卵が先か、鶏が先か」の次元の話。値幅が出て出来高が増えるのが理想である。

　数字上では、8月の東証1部の1日平均売買代金は1兆900億円。これは04年8月（9664億円）以来6年ぶりの低水準だという。ちなみに8月は日経平均で5％以上も値下がりしており、「閑散に売りなし」という相場の格言もハズレた1ヶ月でもあった（単に「閑散に買いなし」なだけ？）。

　閑散なのは日本だけでなく、売買高でみれば米国も上海や香港も低水準である。ただ、売買高について、ある市場参加者は「全世界で今は出来高が落ちている感じ」と言いながらも「6年ぶりとはいっても、当時より体感的にはさらに閑散な気がする」と言う。

　このように感じる主因は、売買全体のうち、人力ではない売買（アルゴリズム取引など）が現在は相当量含まれているためである。

　東京証券取引所の公表する投資部門別売買動向をみると、増加傾向にあった海外投資家のシェアが、ここにきて急拡大している。海外投資家のシェアが5割を超えた一方で、シェアを低下させたのは個人投資家だ。こちらは2割未満になった。


　東証の次世代株式売買システム「アローヘッド」稼動の影響で、機械が自動的に注文を出すアルゴリズム取引が急増。結果、ティック（値刻み）回数、つまり約定回数は従来の2倍程度に膨らんでいるのだという。「注文件数自体も増えている」とのことで、注文そのものが細かく刻まれているだけで、機械以外の注文は確実に激減していると考えられる（例えば、同じ200株の注文でも、200株で1件ではなく10株で20件の注文など）。

　こうなると、人間では機械のスピードに追いつかないことから、個人投資家にとって今の相場はやりづらく、魅力度は極端に低下しているといえるだろう。つまり、海外投資家のシェア上昇は、海外からのオーダーが増えたわけではなく、個人のオーダーが減った（個人のシェアが低下）ことで相対的に海外投資家のシェアが上昇したというのが実態なのだ。